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Senior Berater SREP / Marktrisikomessung / Irrbb (m/w)
Eingestellt von Hays aus Mannheim, Universitätsstadt
Projektbeschreibung
295065/5
IHRE AUFGABEN:
-SREP-orientierte Analyse und konzeptionelle Erweiterung der bestehenden Treasury-Systemlandschaft bzgl. SREP/IRRBB-Fähigkeit und zukünftiger (Daten-) Anforderungen
-Implementierung eines systematischen Datenabzugs aus den relevanten Quellsystemen (Gillardon Thinc, ggfs. Frisco, Kondor+) zur Erfüllung der neuen SREP-Anforderungen. Dieses umfasst u.a.
-Basis, Repricing, Yield Curve und Option Risk
-Earnings at Risk
-EBA-Stresstest Templates für Marktrisiken
-Feinkonzeption einer ertragsorientierten Steuerung des IRRBB auf Basis bestehender Grob-Konzepte
-Integration in das Risikotragfähigkeitsmodell
-Feinsteuerung für das Asset Liability Commitee
IHRE QUALIFIKATIONEN:
-Umfassende Kenntnisse der aktuellen aufsichtsrechtlichen Anforderungen insbesondere hinsichtlich SREP
-Umfassende Kenntnisse im Bereich Marktrisikomessung und -steuerung
-Hohe Prozessaffinität
-Tiefgehende Kenntnisse in bankentypischer strategischer Dokumentation
-Tiefgehende Kenntnisse in Risikocontrollingprozessen, tiefgehende Kenntnisse der Risikoberichterstattung
-Tiefgehende IT-Kenntnisse in Bezug auf etablierte Handels- und Treasurysysteme, vorzugsweise Gillardon Thinc, Frisco, Konsor+
-Projektmanagementerfahrung wünschenswert
WEITERE QUALIFIKATIONEN:
Meldewesen-Spezialist, Risiko-Manager
Projektdetails
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Einsatzort:
Bremen, Deutschland
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Projektbeginn:
asap
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Projektdauer:
6 MM+
- Vertragsart:
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Berufserfahrung:
Keine Angabe
Geforderte Qualifikationen
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Kategorie:
Sonstiges