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Counterparty Risk Quantitative Analyst

Eingestellt von Huxley Associates

Gesuchte Skills: Vba, Sql

Projektbeschreibung

This role is responsible for the validation of Counterparty Exposure Models across equities and derivatives. It will involve developing the models, running tests on the models and making recommendations.

Candidates require:

- Quantitative MSc from a top university, preferably a PhD.
- Candidates from a Market Risk Analysis/Counterparty Risk Analysis position will also be considered.
- Knowledge of exposure models and risk metrics (PFE/EPE)
- Knowledge of FX products - cross asset exposure preferred.
- Strong VBA and SQL required; C++ desirable.

Projektdetails

Einsatzort:
London, Vereinigtes Königreich
Projektbeginn:
asap
Projektdauer:
6 months

Vertragsart:
Contract
Berufserfahrung:
Keine Angabe

Geforderte Qualifikationen

Kategorie:
IT Entwicklung
Skills:
vba, sql

Counterparty Risk Quantitative Analyst

Projektbeschreibung

Projektdetails

Geforderte Qualifikationen

Huxley Associates

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