Tester für Marktpreis- und Liquiditätsrisiko (m/w)

Tester für Marktpreis- und Liquiditätsrisiko (m/w)

Technologie transformiert unsere Welt mit wachsender Geschwindigkeit. Seit mehr als 25 Jahren hilft Harvey Nash vielen Organisationen in Deutschland die besten Talente auf diesem Gebiet zu finden, an sich zu binden und erfolgreich einzusetzen. Unser Unternehmen operiert von 45 Standorten in Nordamerika, Asien und Europa aus und beschäftigt weltweit über 8.000 Mitarbeiter und Experten.

Für unseren Kunden, am Standort Braunschweig, suchen wir derzeit einen Tester für Marktpreis- und Liquiditätsrisiko (m/w) auf freiberuflicher Basis.

Projektstart: 04.10.2017

Projektdauer: 30.09.2018

Projektstunden: Vollzeit

Standort: Frankfurt

Aufgabe:

* Erstellung der Testkonzeption und Testfälle

* Testdurchführung für den fachliche Tests im Bereich Devisenkurs-, Zins- und Liquiditätsrisiko wie z.B. Test von Kapitalbindungsbilanz und Zinsbindungsbilanz, Sensitivitäten, Barwertperformance, Historischer VaR, Parametrischer VaR, VaR basierend auf Monte Carlo Simulation, Stresstests, Liquidity Coverage Ratio (LCR)

Anforderungen:

* Sehr gute Kenntnisse in Marktpreis- und Liquiditästrisiko; insbesondere in den Bereichen Kapital- und Zinsbindungsbilanz, Sensitivitäten, Barwertperformance, VaR, Liquidity Coverage Ratio

* Praktische Erfahrung mit Testkonzeption (Testmethodik), Testfallerstellung und Testdurchführung

* Zertifizierung im Bereich Test z.B. ISTQB

* Erfahrung mit HP Quality Center und/oder HP Alm

* Fließende Deutschkenntnisse

Falls Sie an dieser Vakanz Interesse haben, so freue ich mich über Ihren aktuellen CV mit der Information Ihrer Verfügbarkeit und Ihres Stunden- bzw. Tagessatzes ALL IN für den genannten Standort.

Referenznummer: 326454
Für Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung!