Risikoanalyst (Quantitativ) / Analyst zur Validierung von PD-Modellen (Rating/Scoring) (m/w)

REFERENZNUMMER:

332530/9

IHRE AUFGABEN:

-Erstvalidierung der PD-Modelle (Rating/Scoring) einer Bank im CRRx/CRDx-Umfeld
-Die Validierung umfasst die folgenden Modelle: Corporate/Commercial Customers (Excel-basiertes Rating Model), Financial Institutions (Excel-basiertes Rating Model), Scoring für Dispo/Kreditkarten/EC-Karte, Scoring Privatkredite
-Vereinfachte Erstvalidierung der genannten Modelle durchführen, um einen ersten Überblick über die Performance der Modelle zu erhalten
-Erste Einschätzung der Modellperformance
-Umsetzung einer aufsichtskonformen Ausfalldefinition
-Datenumfang und -qualität verwalten
-Umfang der (zukünftigen) turnusgemäßen Validierung in Abhängigkeit der Datenverfügbarkeit und Portfoliorelevanz

IHRE QUALIFIKATIONEN:

-Profunde fachliche Erfahrung in der CRR/CRD-Umsetzung in Banken
-Profunde fachliche Erfahrung im Bereich MaRisk/Risikomanagement/Risikocontrolling
-Sehr gute XLS-Kenntnisse
-Ein finanzmathematischer Hintergrund/Erfahrung in diesem Bereich wäre wünschenswert
-Analytische Fähigkeiten
-Ausgeprägte MS Office-Kenntnisse

WEITERE QUALIFIKATIONEN:

Risiko-Manager