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Quantitative Support
Eingestellt von Harvey Nash IT Recruitment Switzerland
Gesuchte Skills: Support, Java, Library
Projektbeschreibung
Für unsere Kundin, eine Privatbank in Zürich, sind wir auf der Suche nach einem QUANTITATIVE SUPPORT FÜR FX TRADING DESKS (M/W) für ein Projekt bis Ende 2018.
ÜBER DAS PROJEKT:
Support für FX Trading Desks:
- Mithilfe bei der Analyse und Lösung von Problemen
- Verbesserungsvorschläge und Weiterentwicklungen
- Mitarbeit an der internen Pricing Library.
ERFORDERLICHE SKILLS UND ERFAHRUNGEN:
- Master oder PhD Abschluss in einer quantitativen Disziplin
- Arbeitserfahrung mit FX-Händlern und FX Front-Systeme (idealerweise Murex)
- Praktisches Know-How von 1st generation exotische FX
- Optionen und komplexe FX Produkte (Accumulatoren, TARFs).
- Praktische Erfahrung in der Implementation von fortgeschrittene Pricing Modelle (local volatility, stochastic volatility oder local stochastic volatility)
- Sehr gute Kenntnisse in der Anwendung und
- Implementierung von numerischen Algorithmen (PDE solvers, Optimierungsalgorithmen, Monte Carlo)
- Solide finanzmathematische Ausbildung, insbesondere im Bereich der stochastischen Differentialgleichungen und in der Optionsbewertung.
- Erfahrung in quantitativer Softwareentwicklung mit Java oder Scala
Bei Interesse, senden Sie uns bitte Ihr Dossier zu.
ÜBER DAS PROJEKT:
Support für FX Trading Desks:
- Mithilfe bei der Analyse und Lösung von Problemen
- Verbesserungsvorschläge und Weiterentwicklungen
- Mitarbeit an der internen Pricing Library.
ERFORDERLICHE SKILLS UND ERFAHRUNGEN:
- Master oder PhD Abschluss in einer quantitativen Disziplin
- Arbeitserfahrung mit FX-Händlern und FX Front-Systeme (idealerweise Murex)
- Praktisches Know-How von 1st generation exotische FX
- Optionen und komplexe FX Produkte (Accumulatoren, TARFs).
- Praktische Erfahrung in der Implementation von fortgeschrittene Pricing Modelle (local volatility, stochastic volatility oder local stochastic volatility)
- Sehr gute Kenntnisse in der Anwendung und
- Implementierung von numerischen Algorithmen (PDE solvers, Optimierungsalgorithmen, Monte Carlo)
- Solide finanzmathematische Ausbildung, insbesondere im Bereich der stochastischen Differentialgleichungen und in der Optionsbewertung.
- Erfahrung in quantitativer Softwareentwicklung mit Java oder Scala
Bei Interesse, senden Sie uns bitte Ihr Dossier zu.
Projektdetails
Geforderte Qualifikationen
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Kategorie:
IT Entwicklung, Sonstiges