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Experten Risikomodellierung Non Retail (Bank) (m/w)
Eingestellt von Hays aus Mannheim, Universitätsstadt
Projektbeschreibung
REFERENZNUMMER:
237620/2
IHRE AUFGABEN:
-Modellierung der Ratingsysteme Non Retail / gewerbliche Kunden sowie vermögende Privatkunden
-Qualitative (Modelldesign und Datenqualität) und quantitative (Backtesting/ Benchmarking, Trennschärfe, Stabilität, Kalibrierung) Modellvalidierung
-Kalkulation der Risikogewichtung (PD, LGD, Korrelationen)
IHRE QUALIFIKATIONEN:
-Gut ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit, Offenheit, Transparenz
-Kenntnisse der regulatorischen Anforderungen (Basel II/III)
-Fundierte Erfahrung mit SAS, der R-Umgebung und MS Office
WEITERE QUALIFIKATIONEN:
Risiko-Manager
237620/2
IHRE AUFGABEN:
-Modellierung der Ratingsysteme Non Retail / gewerbliche Kunden sowie vermögende Privatkunden
-Qualitative (Modelldesign und Datenqualität) und quantitative (Backtesting/ Benchmarking, Trennschärfe, Stabilität, Kalibrierung) Modellvalidierung
-Kalkulation der Risikogewichtung (PD, LGD, Korrelationen)
IHRE QUALIFIKATIONEN:
-Gut ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit, Offenheit, Transparenz
-Kenntnisse der regulatorischen Anforderungen (Basel II/III)
-Fundierte Erfahrung mit SAS, der R-Umgebung und MS Office
WEITERE QUALIFIKATIONEN:
Risiko-Manager
Projektdetails
- Einsatzort:
-
Projektbeginn:
asap
-
Projektdauer:
5 MM
- Vertragsart:
-
Berufserfahrung:
Keine Angabe
Geforderte Qualifikationen
-
Kategorie:
Sonstiges