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Experten im Quantitativen Developement (m/w)
Eingestellt von Hays aus Mannheim, Universitätsstadt
Gesuchte Skills: Java, Sales, Library
Projektbeschreibung
REFERENZNUMMER:
297865/4
IHRE AUFGABEN:
-Unterstützung bei der Implementierung von numerischen Algorithmen (Monte Carlo, PDE)
-Vorbereitung Pricing Library für die Integration in Händler- und Sales-Systemen
-Kalibrierung Pricing für FX, Equity Optionen und strukurierten Produkten
-Quantitative Softwareentwicklung mit C++, Java oder Scala
-Integration der Modelle in MUREX mit d. FLEX API
IHRE QUALIFIKATIONEN:
-Finanzmathematische Ausbildung im Bereich stochastischer Differentialgleichung und in Optionsbewertung
-Abschluss Master oder PhD in einer quantitativen Disziplin
-Kenntnisse strukturierte Finanzprodukte
-Arbeitserfahrung mit Equity- oder FX-Händlern
-Excellente Kenntnisse in Excel, C++ oder Java, Scala
WEITERE QUALIFIKATIONEN:
Finanzmathematiker
297865/4
IHRE AUFGABEN:
-Unterstützung bei der Implementierung von numerischen Algorithmen (Monte Carlo, PDE)
-Vorbereitung Pricing Library für die Integration in Händler- und Sales-Systemen
-Kalibrierung Pricing für FX, Equity Optionen und strukurierten Produkten
-Quantitative Softwareentwicklung mit C++, Java oder Scala
-Integration der Modelle in MUREX mit d. FLEX API
IHRE QUALIFIKATIONEN:
-Finanzmathematische Ausbildung im Bereich stochastischer Differentialgleichung und in Optionsbewertung
-Abschluss Master oder PhD in einer quantitativen Disziplin
-Kenntnisse strukturierte Finanzprodukte
-Arbeitserfahrung mit Equity- oder FX-Händlern
-Excellente Kenntnisse in Excel, C++ oder Java, Scala
WEITERE QUALIFIKATIONEN:
Finanzmathematiker
Projektdetails
Geforderte Qualifikationen
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Kategorie:
IT Entwicklung, Marketing/Vertrieb