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Experte IBM Algo und VR-Control (m/w/d)
Eingestellt von SOLCOM GmbH aus Reutlingen
Projektbeschreibung
Zu Ihren Aufgaben zählt:
+ Vergleich der Eingangsmarktdaten und abgeleitete Marktdaten in EUR und USD
+ Definition und Erfassung der Test Portfolio in Algo und VR-Control
+ Vergleich und Differenz Analyse der Barwerte, Cashflows und Risikokennzahlen für Test Portfolio
- Kalibrierung der HW-Volas
- Interpolationsverfahren Zinskurven/ Volaflächen
- Umgang mit negativen Zinsen/ Floors
- Bootstrapping-Verfahren
- Kalibrierungsspread/ Spread over Yield
- Berechnungsweise der Kennzahlen wie z.B. Duration
+ Dokumentation im Rahmen eines Konsistenzberichtes
+ Vergleichsrechnungen für das Kreditrisiko.
+ IBM Algo
+ VR-Control
+ langjährige Erfahrung im Kontext VR-Control und Risikocontrolling
Konnten wir Ihr Interesse wecken? Dann freuen wir uns auf die Zusendung Ihres aussagekräftigen Qualifikationsprofils unter Angabe Ihrer Stundensatzvorstellung.
Projektdetails
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Einsatzort:
Frankfurt Am Main, Deutschland
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Projektbeginn:
asap
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Projektdauer:
2 Monate+ / Vollzeit
- Vertragsart:
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Berufserfahrung:
Keine Angabe
Geforderte Qualifikationen
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Kategorie:
Sonstiges
SOLCOM GmbH
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Straße:
Schuckertstr. 1
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Ort:
72766 Reutlingen, Deutschland
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Projekte:
62 Projekte Alle anzeigen