Entwickler (m/w) zur Modellierung Aufsichtsrechtlich (Solvv) Konformer Risikomessverfahren für Frankfurt Gesucht

Der Entwickler (m/w) soll im Bereich der Entwicklung und Modellierung aufsichtsrechtlich (SolvV) konformer Risikomessverfahren (Antrags- und Bestandsrating) mitwirken. Dies erstreckt sich u.a. auf die Eigenentwicklung von Verfahren zur PD- und LGD-Prognose sowie auf die Durchführung von Repräsentativitätstests, Weiterentwicklung / Validierung von im Verbund verwendeten Ratingverfahren und die Neuentwicklung von Bestandsbewertungsmethoden.
Ziel ist die Abnahme der innerhalb des Projekts FIRB erstellten Methoden im Rahmen der Prüfung durch die Bankenaufsicht.

ANFORDERUNG:
• sehr gute Kenntnisse in SAS und SQL
• mindestens 3 jahre Berufserfahrung im relevanten Themenbereich (Modellierung von PD und LGD)
• Erfahrungswerte in der Anwendung und Entwicklung von Risikomessverfahren
• sehr gute Mathematik- bzw. Statistikkenntnisse
• Abgeschlossenes Hochschulstudium in den Fächern Mathematik / Physik / Informatik / Wirtschaftswissenschaften mit Schwerpunkt Statistik
• gute MS-Office Kenntnisse

PROJEKTSTART: asap
PROJEKTENDE: 31.03.2013 80 PT
AUSLASTUNG: 100%
LEISTUNGSORT: Frankfurt