Volker Stute
Finanzmathematiker und Doktoringenieur
Persönliche Daten
Deutsch (Muttersprache)
Spanisch (Fließend)
English (Fließend)
Französisch (Grundkenntnisse)
Zur Person
Beschreibung
• Semantische und quantitative Risikomodelle
• Hedging-Strategien für wirtschaftlich-technische Systeme
Datenmanagement & Programmierung
• Statistische Analysen, Zeitreihen
• Datenbankarchitekturen
• Automatisierung von Datenprozessen
• Numerische Simulationen und Prognosemodelle
Beratung & Management
• Marktwissen: Energie, Mobilität, Infrastruktur, Gesundheit
• Managementberatung hinsichtlich Risiko- und Produktstrategien
• Schnittstelle zwischen Management, Fachabteilung, „Quants“ und IT
• Definition von Anforderungen und Lastenhefte
• Lehre und Wissenstransfer
• Projektmanagement
Referenzen
Risikomodellierung Energie/ Mobilität, Produktstrategieberatung
Projektmanagement, Optimierung Prognosesystem
Entwicklung eines Virtuellen Kraftwerks, Realoptionsmodell
Risikomodellierung und Entwicklung von Simulationssoftware
Anlagen
Transcript of Records Dr. Volker Stute 2012/09/25
Frankfurt School of Finance & Management gGmbH
Sonnemannstr. 9-11
D-60314 Frankfurt am Main
Transcript of Records
Name:
Dr. Volker Stute
Programme:
Master of Quantitative Finance
Born:
1974/07/30 in Hagen
Begin of Studies: 2009/09/01
Matr. No.:
4779486
Date of Issue:
2012/09/25
Address:
Uhlandstrasse 11
Current semester: 5
60314 Frankfurt am Main
Module /
Part of Assessment
Cr.
*
Points Performance
in %
Mark
Master of Quantitative Finance Core Courses
32 541,6
84,63
2.0
QQP112 Quotation and Pricing
4
70
87,50
QSP114 Stochastic Processes
4
52
65,00
QOP212 Option Pricing: Theory and Practice
4
65
81,25
QACMC117 Advanced C++ with Monte Carlo Applications
4
61,6
77,00
QASP116 Advanced Stochastic Processes and Arbitrage Pricing Theory
4
76
95,00
QIRM322 Interest Rate Models and Products
4
75
93,75
QVBDB115 Visual Basic, Databases, Octave/Matlab, Optimization
4
76
95,00
QNMF411 Numerical Methods for Finance
4
66
82,50
Master of Quantitative Finance Elective Courses
12
226
94,17
1.3
QPSM119 Parametric and Non-Parametric Statistic Models
4
66
82,50
QCRM422 Credit Risk Modeling
4
80
100,00
QESP423 Exotics and Structured Products
4
80
100,00
Master of Quantitative Finance Master Thesis
16
316
98,75
1.0
MQF_MT Master of Quantitative Finance Master Thesis
Zukunftsfähiges Strommarktdesign auf Basis von volatiler Einspeisung aus
erneuerbaren Energien und Stromspeichern
16
316
98,75
TOTAL
**
60 1083,6
90,30
1.3
*
Cr.: Credits according to the European Credit Transfer System (ECTS)
Maximum Points = Credits x 20
**
The TOTAL takes into account fully completed modules only.
A: Recognition of credits from another school or programme
nb: failed
For language courses: Level I = Basic, Level II = Intermediate, Level III = Advanced
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Transcript of Records Dr. Volker Stute 2012/09/25
1 / 1
Dr.-Ing. Volker Stute
Uhlandstraße 11
60314 Frankfurt
0176-21817091
Curriculum Vitae
_____________
Dr. Volker Stute
M. Sc. / Quantitative Finance
PhD / Engineering
Born: July 30th 1974 in Hagen, Germany
Nationality:
German
Religion: Roman Catholic
Married,
two
children
Dr.-Ing. Volker Stute
Uhlandstraße 11
60314 Frankfurt
0176-21817091
Education
Master of Quantitative Finance, Frankfurt School of Finance
2009 - 2012
Final grade Thesis 1.0; Average grade 1.3
PhD studies at Technical University (TU) of Darmstadt
2003 – 2010
Final grade 1.0 „Magna cum laude“
Engineering degree at TU Darmstadt, Final grade 1.7
1995 – 2002
Study period abroad at ITESM Campus Querétaro, Mexico
1999 – 2000
A-Level at Herderschule Gießen, Final grade 1.0 (best possible)
1985 – 1994
Employment
Self-employed Consultant, Researcher and Teacher
since 2009
Research & Development
Semantic and quantitative risk models
Hedging strategies for financial and technical systems
Data Science & Programming
Statistical analyses
Database architecture
Automation of data processes
Numerical simulations and forecast models
Consulting & Management
Markets: Energy, mobility, infrastructure, health
Management consulting regarding risk and product strategies
Interface between Management, Quant and IT departments
Definition of requirements and technical specifications
Training and technical coaching
Project Management
Deutsche Bahn AG
Deutsche Bahn Energie GmbH:
2005 – 2008
German Act on Tax on Energy, Time Series Analyses
Development and implementation of quantitative forecast models
Deutsche Bahn Station & Service AG: Energy Management
2003 – 2005
Deutsche Bahn Netz AG: Trainee
2002 – 2003
University
First place for appointment of professorship „Energy industry“
2012
At University of Applied Sciences Dortmund
Research project at TU Darmstadt, Energy Optimization
2011 – 2012
Teaching assignments:
Frankfurt School of Finance: Mathematics
since 2013
University of Applied Sciences Frankfurt: Energy markets and law
2011 – 2012
TU Darmstadt: Statics, CAD, Energy efficiency and sustainability
1997 – 2007
Voluntary work at IBO (International Building Camps, (UNESCO)
1996
Internship construction in Parma, Marseilles and Gießen
Civil Service at University hospital Gießen
1994 – 1995
Dr.-Ing. Volker Stute
Uhlandstraße 11
60314 Frankfurt
0176-21817091
IT Skills
Microsoft Office: Access, Excel, PowerPoint, Word
Graphic / Layout: Adobe PhotoShop, Illustrator, InDesign, LaTeX, 3D-Studio MAX
Simulation:
Fluent, Gambit, TrnSYS,
Programming:
Delphi, Visual Basic for Applications (Expert)
R, Matlab, C++, C#, SQL (Basic knowledge)
Language Skills
German
Native speaker
English
Fluent
Spanish
Fluent
French
Basic knowledge
Publications
„Virtuelle Kraftwerke – Kostenminimale Realoptionen für den Kapazitätsmarkt“,
EW Magazin für Energiewirtschaft (8/2014), ISSN 1619-5795-D 9785 D
„Zur Simulation von Einflussgrößen der Behaglichkeit und Energieeffizienz in Personen-
bahnhöfen“, Dissertation TU Darmstadt, Shaker Verlag 2010, ISBN 978-3-8322-9635-3
Excerpts of dissertation published via specialist journals „Technik am Bau“ (3/2012)
and „Facilty Manager“ (2/2012)
The R&D results of my work at Deutsche Bahn AG and customers of my consulting business
are restricted to be published externally for copyright reasons
Training & Courses
Entrepreneurship coaching and courses
2009 – 2012
Training courses in „Simulations with Fluent“ and „Databases in Delphi“, 2005 – 2007
„Statistic modelling, data based learning and prognosis“
Presentations of Deutsche Bahn, stationary energy in Mexico / Thailand 2004 – 2005
INFRATRAIN Autumn School TU Berlin: Energy / Transportation markets 2004
DB Training courses „Railway Operations 1–3“, „Presentation“,
2002 – 2003
„Moderation“ and Technical Facility Management
„New Technologies and Business” at ITESM in Querétaro / Mexico
2000
Private activities
Music: Concert guitar and dulcimer (solo, duo, orchestra)
since 1994
Design: Development and construction of filigree, flexible furniture
since 1997
Organisation of annual conference 2011 Frankfurt School of Finance
2010 – 2011
TraineeClub Deutsche Bahn: Organisation of presentations / excursions 2002 – 2007
Voluntary work at IAESTE Darmstadt
1997 – 2002
Sports (Tae Kwon Do, Jogging)
Frankfurt a.M., January 18
th
2016
Ihr Seminarleiter:
Dr. Volker Stute
Selbstständiger Berater
Ihr Termin:
29. und 30. April 2013 in Köln
Analyse von Risiken in Energiemärkten:
Setzen Sie finanzmathematische Modelle und Analysen effektiv ein
Finanzmathematik in
der Energiewirtschaft
+++ Management Circle Intensiv-Seminar +++
Melden Sie sich jetzt an! Ihre Telefon-Hotline: + 49 (0) 61 96/47 22-700
Stimmen ehemaliger Teilnehmer zu
Energie-Seminaren:
✔
„Sehr viel Wissen wurde
komprimiert und verständlich
dargestellt. Diese Veranstaltung
war für mich sehr hilfreich.”
✔
„Die Veranstaltung mit ihrem
Inhalt und Schwerpunkt ist her-
vorragend auf den energiewirt-
schaftlichen Bereich abgestimmt.
Praktische Übungen mit professi-
onellen Anleitungen erhöhen den
Lernerfolg.”
Mit mathematischen Zusammenhängen sicher
umgehen
Grundlagen der Finanzmathematik:
Bepreisen eigener Produkte, Bewerten von Risiken,
Auf- und Abzinsen
Risiken in Energiemärkten:
Preis- und Kapazitätsrisiken, technische Risiken,
Wertentwicklung von Portfolien
Schutz und Analyse von Risiken:
Grundlagen des Hedgings, bedingte und
unbedingte Derivate, Optionen im Energiemarkt
Berechnung des „fairen” Wertes:
Kein-Arbitrage-Prinzip, Bootstrapping, Hebel-
wirkungen von Derivaten, bedingte Erwartungen,
stochastische Prozesse
Prognose- und Optimierungsmodelle:
deterministische, stochastische und dynamische
Optimierung
Mit zahlreichen
praktischen Übungen
und Fallbeispielen
Das 1x1 der Finanzmathematik und Risiken in
Energiemärkten
Empfang mit Kaffee und Tee,
Ausgabe der Seminarunterlagen ab 8.45 Uhr
9.30
Herzlich willkommen
■
Begrüßung durch den Seminarleiter und kurze
Vorstellungsrunde
■
Überblick über Ziele und Inhalte des Seminars
und Abstimmung mit Ihren Erwartungen als
Teilnehmer
9.40
Finanzmathematik in der Energiewirtschaft I
■
Über den Sinn von Finanzmathematik
■
Der faire Marktwert eines Produktes
■
Bepreisung eigener Produkte
■
Bewertung angebotener Fremdprodukte
■
Bewertung von Risiken in Energiemärkten
■
Risiko als handelbares Gut
10.30
Finanzmathematik in der Energiewirtschaft II
■
Zeitliche Aspekte des Handels mit Energie
■
Der Zeitwert des Geldes
■
Auf- und Abzinsen von Zahlungen
■
Lineare Verzinsung
■
Kontinuierliche Verzinsung
11.15
Kaffee- und Teepause
11.30
Märkte und Produkte I
■
Welche Energiemärkte es gibt
– Strom-, Gas- und Ölmärkte
– Erzeugermarkt vs. Endverbrauchermarkt
■
Analogien zum Finanzmarkt
■
Akteure am Finanz- und Energiemarkt
■
Besonderheiten des Handels mit Energie
12.15
Märkte und Produkte II
■
Einfache Finanzprodukte: Anleihen
■
Forwards und Futures
■
Übung dazu in Excel
13.00
Business Lunch
14.15
Risiken in Märkten I
■
Risiken im Strommarkt für ...
– Endverbraucher
– Energieversorger
– Netzbetreiber
– Betreiber von EEG-geförderten Anlagen
14.45
Risiken in Märkten II
■
Preisrisiken in Finanz- und Energiemärkten
■
Welche Kapazitätsrisiken es gibt
■
Welche technischen Risiken Sie beachten müssen
■
Über die Wertentwicklung von Portfolien
15.30
Kaffee- und Teepause
15.45
Schutz vor Risiken in der Energiewirtschaft I
■
Grundlagen des Hedgings
■
Grundprinzipien: Tauschen und Wetten
■
Welche Hedging-Instrumente gibt es?
■
Was sind unbedingte Derivate?
■
Wofür Sie Forwards/Futures benötigen
■
Wann Sie Swaps einsetzen
16.30
Schutz vor Risiken in der Energiewirtschaft II
■
Was sind bedingte Derivate?
■
Wie Sie bei Optionen vorgehen
■
Besondere Optionen im Energiemarkt
■
Was Sie bei Regelenergie beachten müssen
17.15
Mathematische Modellierung von Risiken
■
Replizierung von Portfolien
■
Bedingte Erwartungen für Preise und Lasten
■
Wie Sie Prognosen korrekt nutzen
■
Wie und wozu stochastische Prozesse modelliert
werden
■
Vergleich analytischer und numerischer Lösungen
18.00
Tagesabschluss und Klärung Ihrer noch offenen
Fragen
18.15
Ende des ersten Seminartages und anschließend
Get-Together
Ihr Seminarleiter:
Dr. Volker Stute, Selbstständiger Berater, Frankfurt/M.
www.managementcircle.de/04-74614
1. Seminartag
Get-Together
Ausklang des ersten Seminartages in informeller Runde.
Management Circle
lädt Sie zu einem kommunikativen
Umtrunk ein. Entspannen Sie sich in angenehmer
Atmosphäre und vertiefen Sie Ihre Gespräche mit dem
Referenten und den Teilnehmern.
ca.
Vertiefung der Energiewirtschaft und finanz-
mathematischer Zusammenhänge
9.00
Herzlich willkommen zurück
■
Zusammenfassung der wichtigsten Punkte des
ersten Seminartages
■
Überblick über Ziele und Inhalte des zweiten
Seminartages
■
Diskussion über die Anwendung der Inhalte auf
die individuellen Fragestellungen der
Teilnehmer
■
Exkurs zum Thema Modellierung und Implemen-
tierung in Excel
9.10
Berechung des „fairen” Wertes (fair value) I
■
Das Kein-Arbitrage-Prinzip
■
Bootstrapping bei Anleihen
■
Bootstrapping bei Forwards
■
Hebelwirkungen von Derivaten
■
Übung dazu in Excel
10.00
Berechung des „fairen” Wertes II
■
Diskussion über den Wert bestimmter Produkte
im Energiemarkt
■
Beispiel: Endkundenversorgung
■
Vertragskonditionen und ihre finanz-
mathematische Bedeutung
■
Darstellung in Vergleichsportalen
■
Entwicklung neuer Produktideen
10.45
Kaffee- und Teepause
11.00
Kapazitätsmärkte
■
Besonderheit der elektrischen Energie
■
Vertiefung des Themas Regelenergie
■
Finanzmathematische Betrachtung
■
Versteigerung von Kapazitäten
■
Bieten am Kapazitätsmarkt
11.45
Erzeugung und Vermarktung von Energie
■
Versteigerung von Energie
■
Das Merit-Order-Verfahren
■
Optimales Bieten
12.30
Business Lunch
13.45
Risiken im Bilanzkreismanagement
■
Warum Bilanzkreise?
■
Über das schwache Gesetz der großen Zahlen
■
Über den Sinn von Prognosemodellen
■
Regelenergiestrategien
■
Flexibilität als handelbares Gut mit positivem
Marktwert
14.30
Prognosemodelle
■
Technologien zur Prognoseberechnung
■
Regressionen und Zeitreihenanalysen
■
Ausblick: Neuronale Netze
■
Ausblick: Differentialgleichungen
■
Ausblick: Stochastische Prozesse
15.15
Kaffee- und Teepause
15.30
Optimierungsmodelle
■
Was ist Optimierung?
■
Deterministische Optimierung
■
Stochastische Optimierung
■
Dynamische Optimierung
■
Übung dazu in Excel
16.15
Fallbeispiele für den Einsatz von
Finanzmathematik
■
Belieferung von Endkunden
■
Tarifgestaltung
■
Dynamische Liquiditätssimulation
■
Modellierung von Kündigungsverhalten
■
Aspekte der Verzinsung
■
Real Options/Kraftwerkeinsatzplanung
17.00
Abschließende Diskussion und Klärung Ihrer noch
offenen Fragen
17.15
Ende des Intensiv-Seminars
Ihr Seminarleiter:
Dr. Volker Stute
www.managementcircle.de/04-74614
2. Seminartag
ca.
Ihr Nutzen
Nach dem Seminar verstehen Sie die Zusammenhänge
von Finanzmathematik und Energiewirtschaft
und können
Risiken berechnen sowie analysieren.
Sie wissen, wie
Sie Prognosemodelle anwenden und worauf Sie bei
Börsengeschäften
besonders achten müssen.
www.managementcircle.de/04-74614
Warum dieses Seminar wichtig für Sie ist
Sie sind in der Energiewirtschaft tätig und haben in Ihrem
täglichen Geschäft große Anknüpfungspunkte zur Finanz-
mathematik. Sie beschaffen und verkaufen Energie, sind
an der Börse aktiv oder agieren für das Controlling im
Hintergrund. Dafür müssen Sie die möglichen Risiken im
Energiemarkt berechnen
und Analysen durchführen, um
die Märkte besser einschätzen zu können.
Was Sie hier lernen
In diesem Intensiv-Seminar erhalten Sie einen detaillierten
Einblick in die Zusammenhänge von Energiewirtschaft und
Finanzmathematik.
Der Referent erläutert Ihnen zunächst
die Grundlagen, um dann auf die Märkte und Produkte
der Energiewirtschaft einzugehen. Sie erfahren, wie Sie
Preis-, Kapazitäts- und technische Risiken
berechnen und
analysieren. Des Weiteren ermitteln Sie den fair value und
diskutieren über den Wert bestimmter Produkte im Energie-
markt.
Ihre Themen im Überblick
✔
Der „faire” Marktwert eines Produktes
✔
Besonderheiten des Handels
mit Energie
✔
Risiken
in Energiemärkten für Endverbraucher,
Energieversorger etc.
✔
Besondere Optionen
im Energiemarkt
✔
Hebelwirkung von Derivaten
✔
Vertragskonditionen
und ihre finanzmathematische
Bedeutung
✔
Versteigerung
von Energie
✔
Finanzmathematische Betrachtung der
Kapazitätsmärkte
✔
Über den Sinn von Prognosemodellen
✔
Deterministische, stochastische und dynamische
Optimierung
Sie haben noch Fragen? Gerne!
Rufen Sie mich bitte an oder schreiben Sie mir eine E-Mail.
Gerne berate ich Sie persönlich und beantworte Ihre
Fragen zur Konzeption des Seminars.
Dorothee Schmidt
Projektmanagerin
Tel.: 0 61 96/47 22-612
E-Mail: [email protected]
Zum Seminarinhalt
Dr. Volker Stute
ist Experte für mathematische Modellierungen in der
Finanz- und Energiewirtschaft. Von 2002 bis 2009 war er
im Energiemanagement der Deutschen Bahn AG tätig.
Heute ist er selbständiger Berater und beschäftigt sich
mit der Bewertung und optimalen Vermarktung von
energetischer Flexibilität in Kapazitätsmärkten sowie mit
lernfähigen Prognosemodellen und Regelenergierisiken.
Darüber hinaus ist er als Dozent im Hochschulbetrieb der
TU Darmstadt und an der FH Frankfurt tätig. 2010 hat er
an der TU Darmstadt promoviert.
www.managementcircle.de/04-74614
Ihr Seminarleiter
Bitte beachten Sie auch unser Seminar
Energie-Einkauf
für Einsteiger
12. und 13. März 2013 in Düsseldorf
Nähere Informationen gibt Ihnen gerne Stephan Wolf,
Tel.: 0 61 96/47 22-700, Fax: 0 61 96/47 22-888,
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Wichtige Teilnehmerinformation
Das erlernte Fachwissen setzen Sie direkt in die Praxis
um. Management Circle stellt Ihnen während der Ver-
anstaltung einen Laptop mit MS-Excel-Programm zur
Verfügung. Grundlagenkenntnisse in Excel sind für die
Teilnahme an diesem Workshop erforderlich.
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Sie lernen,
■
welche Analogien es zwischen der Energie- und Finanzwirtschaft
gibt.
■
wie Sie Risiken im Markt berechnen und Analysen richtig
einsetzen.
■
welche Prognosemodelle sich für Ihren Bedarf am besten eignen.
■
wie Sie den „fairen” Wert am Beispiel Endkundenversorgung
ermitteln.
Warum Sie dieses Seminar besuchen sollten
Finanzmathematik
in der Energiewirtschaft
Ich/Wir nehme(n) teil am:
❏
29. und 30. April 2013 in Köln
04-74614
29. und 30. April 2013 in Köln
Ameron Hotel Regent Köln
Melatengürtel 15
50933 Köln
Tel.: 0221/5499-997
Fax: 0221/5499-998
E-Mail: [email protected]
Für unsere Teilnehmer steht im Seminarhotel ein begrenztes
Zimmerkontingent zum Vorzugspreis zur Verfügung. Nehmen Sie die
Reservierung bitte rechtzeitig selbst direkt im Hotel
unter Berufung auf
Management Circle vor.
Termin und Veranstaltungsort
Dieses Seminar richtet sich an Fach- und Führungskräfte der Bereiche
Einkauf, Portfoliomanagement, Risikomanagement, Risikocontrolling, Ener-
giebeschaffung, Vertrieb, Handel, Unternehmensplanung und -steuerung
aus Energieversorgungsunternehmen, Stadtwerken und energieintensiven
Unternehmen.
Wen Sie auf diesem Seminar treffen
So melden Sie sich an
Bitte einfach die Anmeldung ausfüllen und möglichst bald zurücksenden
oder per Fax, Telefon oder E-Mail anmelden. Sie erhalten eine Bestäti-
gung, sofern noch Plätze frei sind – andernfalls informieren wir Sie sofort.
Die Anmeldungen werden nach Reihenfolge der Eingänge berücksichtigt.
Die Teilnahmegebühr für das zweitägige Seminar beträgt inkl. Business
Lunch, Erfrischungsgetränken, Get-Together und der Dokumentation
€ 1.995,–. Nach Eingang Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine Anmelde-
bestätigung und eine Rechnung. Sollten mehr als zwei Vertreter desselben
Unternehmens an der Veranstaltung teilnehmen, bieten wir ab dem dritten
Teilnehmer 10% Preisnachlass
. Bis zu zwei Wochen vor Veranstaltungs-
termin können Sie kostenlos stornieren. Danach oder bei Nichterscheinen
des Teilnehmers berechnen wir die gesamte Teilnahmegebühr. Die Stor-
nierung bedarf der Schriftform. Selbstverständlich ist eine Vertretung des
angemeldeten Teilnehmers möglich. Alle genannten Preise verstehen sich
zzgl. der gesetzlichen MwSt.
Anmeldung/Kundenservice
Telefon:
+ 49 (0) 61 96/47 22-700
Fax:
+ 49 (0) 61 96/47 22-999
E-Mail:
Internet:
www.managementcircle.de/04-74614
Postanschrift:
Management Circle AG
Postfach 56 29, 65731 Eschborn/Ts.
Telefonzentrale: + 49 (0) 61 96/47 22-0
✆
Datenschutzhinweis
Die Management Circle AG und ihre Dienstleister (z.B. Lettershops) ver-
wenden die bei Ihrer Anmeldung erhobenen Angaben für die Durchführung
unserer Leistungen und um Ihnen Angebote zur Weiterbildung auch von
unseren Partnerunternehmen aus der Management Circle Gruppe per Post
zukommen zu lassen. Unsere Kunden informieren wir außerdem telefonisch
und per E-Mail über unsere interessanten Weiterbildungsangebote, die
den vorher von Ihnen genutzten ähnlich sind. Sie können der Verwendung
Ihrer Daten für Werbezwecke selbstverständlich jederzeit gegenüber
Management Circle AG, Postfach 56 29, 65731 Eschborn, unter
[email protected] oder telefonisch unter 06196/4722-500
widersprechen oder eine erteilte Einwilligung widerrufen.
Name/Vorname
Position/Abteilung
Name/Vorname
Position/Abteilung
Name/Vorname
Position/Abteilung
Firma
Straße/Postfach
PLZ/Ort
Telefon/Fax
Datum
Unterschrift
Ansprechpartner/in im Sekretariat:
Anmeldebestätigung bitte an:
Abteilung
Rechnung bitte an:
Abteilung
Mitarbeiter: ❍ BIS 100 ❍ 100 – 200 ❍ 200 – 500 ❍ 500 –1000 ❍ ÜBER 1000
– 10 %
1
2
3
@
Über Management Circle
Als anerkannter Bildungspartner und Marktführer im
deutschsprachigen Raum vermittelt Management Circle
WissensWerte an Fach- und Führungskräfte. Mit seinen
200 Mitarbeitern und jährlich etwa 3000 Veranstaltungen
sorgt das Unternehmen für berufliche Weiterbildung auf
höchstem Niveau. Weitere Infos zur Bildung für die
Besten erhalten Sie unter www.managementcircle.de
Mit der Deutschen Bahn
ab € 99,–
zur Veranstaltung.
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KP
/S
M
/K
ws
Dr. Volker Stute
Master of Quantitative Finance, Frankfurt School of Finance
Final degree „excellent“
Doctorate, TU Darmstadt
Energy efficiency and thermal comfort of passenger railway stations
Development and validation of numerarical and quantitative models
Final degree „excellent“ (Magna cum laude)
Engineering degree at TU Darmstadt
and ITESM Campus
Querétaro, Mexiko
Education
Expert profil
Professional experience
Deutsche Bahn AG
Self employed consultant
DB Energie GmbH
Project management and definition of requirements
Risk analysis and numerical simulations for capacity and mobility markets
:
Electricity tax and Renewable energy sources act
Development and programming of a self-learning
Quantitative optimization models for urban energy systems
forecast model, data process automation
DB Station & Service AG: Energy management
DB Netz AG:
Trainee / Infrastructure
University
Teaching assignments:
TU Darmstadt:
Interdisciplinary acadedmic research projects
Business units:
TU Darmstadt:
Research &
Developtment
Analyses
Consulting &
Training &
Coaching
Automation
of data processes
Early recognition
of potential risks
Analysis
Creativity
Innovation
Forecast models
Programming
Dynamic simulation
Stochastic Models
Risk and Real options
Optimal hedging strategies
Investment security
through simulations
Effective search for and
correction of data errors
Gain relevant information
out of huge amounts of data
Optimization of products,
costs, turnover and yield
Energy Markets
Energy risk
Virtual power plants
Corporate Management
Real options
Investment decisions
Value added services
Contents of activities
Methods
Fields
Goals
Status: January 2016 - Contact: 0176-21817091 , [email protected]
(*1974)
Quantitative real options models for virtual power plants
Mathematics for certified accountants and auditors
Frankfurt School:
Logistics
Mobility
Infrastructure
Energy Systems
Energy efficiency
Computational engineering
Renewable energy forecast system for a transmission system operator
FH Frankfurt:
Energy law and markets
Energy efficiency and sustainability, dynamic models
Simulation energy and passenger flows in railway stations
Dr. Volker Stute
Master of Quantitative Finance, Frankfurt School of Finance
Quantitative Finanzmathematik, Abschlussnote sehr gut
Promotion, TU Darmstadt
Energieeffizienz und thermischer Komfort in Personenbahnhöfen
Entwicklung und Bewertung quantitativer und numerischer Modelle
Abschlussnote sehr gut „Magna cum laude“
Ingenieurstudium an der TU Darmstadt
sowie am ITESM Campus
Querétaro, Mexiko
Ausbildung
Expertenprofil
Berufserfahrung
Deutsche Bahn AG
Freiberuflich
DB Energie GmbH:
Stromsteuer und EEG (Erneuerbare Energien Gesetz)
Entwicklung und Implementierung selbstlernender
Mathem. Optimierung energetischer Systeme im Stadtraum
Prognosemodelle, Automatisierung Datenprozesse
DB Station & Service AG:
DB Netz AG:
Trainee / Infrastruktur
Universitär
Lehraufträge
FH Frankfurt:
TU Darmstadt: Energieeffizienz und Nachhaltigkeit, Systeme und Modelle
Projektleitungen
Unternehmensbereiche:
TU Darmstadt: Simulation von Energie- und Personenströmen in Bahnhöfen
Forschung &
Entwicklung
Analysen
Beratung &
Lehre &
Schulung
Automatisierung
von Datenprozessen
Analyse
Kreativität
Innovation
Prognosemodelle
Programmierung
Dynamische Simulation
Stochastische Modelle
Risiko und Realoptionen
Optimale Handlungsstrategien
Investitionssicherheit mit
Hilfe von Simulationen
Relevante Informationen
aus Datenmengen gewinnen
Datenfehler effektiv
suchen und bereinigen
Früherkennung möglicher
Risiken und Komplikationen
Optimierung von Produkten,
Kosten, Umsatz und Gewinnen
Energiewirtschaft
Energiehandel
Virtuelle Kraftwerke
Finanzwirtschaft
Risikomanagement
Dynamische Optimierung
Unternehmenssteuerung
Realoptionen
Investitionsentscheidung
Dienstleistungssegmente
Inhalte der Tätigkeit
Methodik
Fachgebiete
Nutzen
Stand: Januar 2016 - Kontakt: 0176-21817091 , [email protected]
(*1974)
Mathematik für Wirtschaftsprüfer
Frankfurt School:
Logistik
Mobilität
Infrastruktur
Projektmanagement und Definition von Zielen und Anforderungen
Quantitative Risikomodelle für Kapazitäts- und Mobilitätsmärkte
Mathematische Modellierung virtueller Kraftwerke (Realoptionen)
System zur Prognose der EEG-Einspeisung / Übertragungsnetzbetreiber
Energiemanagement
Energiewirtschaft und -recht
Dr.-Ing. M.Sc. Volker Stute
Uhlandstraße 11
60314 Frankfurt
069-430 57157
0176-21817091
Werdegang
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Dr. Volker Stute
Ingenieur
Finanzmathematiker
geboren am 30.07.1974
in Hagen / Westfalen
deutsche
Staatsangehörigkeit
römisch-katholisch
verheiratet
zwei
Kinder
Dr.-Ing. M.Sc. Volker Stute
Uhlandstraße 11
60314 Frankfurt
0176-21817091
Ausbildung
Master of Quantitative Finance, nebenberuflich
2009 - 2012
Frankfurt School of Finance and Management
Durchschnittsnote “sehr gut” (1,3); Note Master Thesis 1,0
Promotion, TU Darmstadt, nebenberuflich
2003 – 2010
Energieeffizienz und thermischer Komfort in Personenbahnhöfen,
Entwicklung und Bewertung quantitativer und numerischer Modelle
Abschlussnote 1,0 „Magna cum laude“
Ingenieurstudium an der TU Darmstadt, Diplom Abschlussnote 1,7
1995 – 2002
Auslandsstudium am ITESM Campus Querétaro, Mexiko
1999 – 2000
Abitur Herderschule Gießen, Leistungskurse Mathematik und Englisch 1985 – 1994
Durchschnittsnote 1,0
Beruflicher Werdegang
Selbständige Beratertätigkeit
Forschung & Entwicklung
seit 2009
Semantische und quantitative Risikomodelle
Hedging-Strategien für wirtschaftlich-technische Systeme
Datenmanagement & Programmierung
Statistische Analysen, Zeitreihen
Datenbankarchitekturen
Automatisierung von Datenprozessen
Numerische Simulationen und Prognosemodelle
Beratung & Management
Marktwissen: Energie, Mobilität, Infrastruktur, Gesundheit
Managementberatung hinsichtlich Risiko- und Produktstrategien
Schnittstelle zwischen Management, Fachabteilung, „Quants“ und IT
Definition von Anforderungen und Lastenhefte
Lehre und Wissenstransfer
Projektmanagement
Deutsche Bahn AG
Deutsche Bahn Energie GmbH:
2005 – 2008
Stromsteuer- und Erneuerbare Energien Gesetz, Zeitreihenanalysen,
Entwicklung und Implementierung quantitativer Prognosemodelle
Deutsche Bahn Station & Service AG: Energiemanagement
2003 – 2005
Deutsche Bahn Netz AG: Trainee
2002 – 2003
Universitär
1. Platz Berufungsverfahren Professur „Energiewirtschaft“ FH Dortmund 2012
Forschungsprojekt TU Darmstadt, Energetische Optimierung
2011 - 2013
Lehraufträge:
Frankfurt School of Finance: Mathematik
seit 2013
FH Frankfurt: Energiewirtschaft und –recht
2011 – 2012
TU Darmstadt: Statik, CAD, Energieeffizienz, Systeme und Modelle
2004 – 2007
Ehrenamtliche Einsätze beim Internationalen Bauorden (UNESCO)
1996
Baupraktika in Parma und Marseilles
Zivildienst am Uniklinikum Gießen, Arbeitsgruppe Medizinausbildung
1994 – 1995
Dr.-Ing. M.Sc. Volker Stute
Uhlandstraße 11
60314 Frankfurt
0176-21817091
EDV-Kenntnisse
Microsoft Office: Access, Excel, PowerPoint, Word
Grafik / Layout: Adobe PhotoShop, Illustrator, InDesign, LaTeX, 3D-Studio MAX
Simulation:
Fluent, Gambit, TrnSYS
Programmierung: Delphi, Visual Basic for Applications (Experte)
R, Matlab, C++, C#, SQL (Grundkenntnisse)
Sprachen
Deutsch
Muttersprache
Englisch
fließend in Wort und Schrift
Spanisch
fließend in Wort und Schrift
Französisch
Grundkenntnisse
Publikationen
„Virtuelle Kraftwerke – Kostenminimale Realoptionen für den Kapazitätsmarkt“,
EW Magazin für Energiewirtschaft, Ausgabe 8/2014, ISSN 1619-5795-D 9785 D
„Zur Simulation von Einflussgrößen der Behaglichkeit und Energieeffizienz in Personen-
bahnhöfen“, Dissertation TU Darmstadt, Shaker Verlag 2010, ISBN 978-3-8322-9635-3
Auszüge aus der Dissertation wurden den Fachzeitschriften „Technik am Bau“ (3/2012)
und „Facilty Manager“ (2/2012) veröffentlicht
Die Ergebnisse meiner Forschungen und Entwicklungen innerhalb des Bahn Konzerns
konnten aus urheberrechtlichen Gründen nicht betriebsextern publiziert werden.
Fortbildungen
Gründungsseminare zur beruflichen Selbständigkeit,
2009 - 2012
Persönliches Coaching für Vermarktung und Kundenakquise
Lehrgänge in „Simulationen mit Fluent“ und „Datenbanken in Delphi“,
2005 – 2007
„Statistisches Modellieren, datenbasiertes Lernen und Prognosen“
Vorträge über Deutsche Bahn, stationäre Energie in Mexiko
2004 – 2005
Und Thailand
DB Seminare „Bahn Betrieb 1–3“, „Präsentation“, „Moderation“
2002 – 2003
Private Aktivitäten
Musik: Konzertgitarre und Hackbrett solo, im Duo und Kammerorchester seit 1994
Design: Entwicklung und Bau von filigranen, beweglichen Möbeln
seit 1997
Organisation und Gestaltung Jahreskonferenz 2011 Frankfurt School
2010 – 2011
TraineeClub Deutsche Bahn: Organisation von Vorträgen / Exkursionen 2002 – 2007
Ehrenamtliche Mitarbeit bei IAESTE Darmstadt
1997 – 2002
Sport (Tae Kwon Do, Jogging)
Frankfurt am Main, 18. Januar 2016